個別資産分析¶
株式銘柄（J-REIT）¶
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
12.85%
- ボラティリティ
16.65%
- シャープレシオ
5.28
- 最大ドローダウン
-15.37%
- 配当利回り
12.68%
- 特徴
ポートフォリオ内で最も高い配当利回りを提供。物流施設に特化したポートフォリオで、Eコマースの成長に伴う需要増加が期待できる。保有継続推奨
3234 森ヒルズ¶
- 年間リターン
14.68%
- ボラティリティ
12.97%
- シャープレシオ
8.06
- 最大ドローダウン
-12.60%
- 配当利回り
4.73%
- 特徴
最も低いボラティリティと安定したリターンが特徴。適度な配当利回りも確保。オフィスビルを中心としたポートフォリオで、安定した収益基盤を持つ。保有継続推奨
8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
14.26%
- ボラティリティ
14.03%
- シャープレシオ
7.17
- 最大ドローダウン
-16.65%
- 配当利回り
5.10%
- 特徴
安定したリターンと適度なボラティリティが特徴。住宅・商業施設の混合ポートフォリオ。保有継続推奨
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
5.51%
- ボラティリティ
14.82%
- シャープレシオ
2.15
- 最大ドローダウン
-25.45%
- 配当利回り
3.64%
- 特徴
最も低いリターンとシャープレシオを示している。住宅特化型で、市場環境の変化に弱い。売却推奨
投資信託¶
01313098 野村－野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）¶
- 年間リターン
18.98%
- ボラティリティ
41.19%
- シャープレシオ
34.09
- 最大ドローダウン
-35.97%
- 配当利回り
6.03%
- 特徴
最も高いリターンとシャープレシオを達成。高いボラティリティが特徴的だが、リスク調整後のリターンは非常に良好。
2931113C ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド¶
- 年間リターン
12.71%
- ボラティリティ
17.97%
- シャープレシオ
15.97
- 最大ドローダウン
-16.64%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
安定したリターンと適度なボラティリティ。配当は発生していないが、キャピタルゲインが良好。
6431917B 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド¶
- 年間リターン
15.22%
- ボラティリティ
17.09%
- シャープレシオ
10.69
- 最大ドローダウン
-10.95%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
安定したリターンと低いボラティリティ。配当は発生していないが、リスク調整後のリターンは良好。
03311187 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）¶
- 年間リターン
16.77%
- ボラティリティ
19.91%
- シャープレシオ
9.26
- 最大ドローダウン
-17.44%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
安定したリターンと適度なボラティリティ。配当は発生していないが、リスク調整後のリターンは良好。
9I312179 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド¶
- 年間リターン
15.12%
- ボラティリティ
20.06%
- シャープレシオ
9.35
- 最大ドローダウン
-18.16%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
安定したリターンと適度なボラティリティ。配当は発生していないが、リスク調整後のリターンは良好。
7931306A 三井住友ＤＳ－大和住銀ＤＣ国内株式ファンド¶
- 年間リターン
5.70%
- ボラティリティ
26.71%
- シャープレシオ
6.65
- 最大ドローダウン
-26.00%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
比較的低いリターンと高いボラティリティ。配当は発生していない。
89315135 ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ 全世界ＲＥＩＴファンド¶
- 年間リターン
5.51%
- ボラティリティ
15.62%
- シャープレシオ
5.68
- 最大ドローダウン
-10.54%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
最も低いボラティリティとドローダウン。配当は発生していないが、リスク管理は良好。
銘柄ごとの指標比較 (2024-2025)¶
以下は、2024年と2025年における銘柄ごとの指標比較です。
シャープレシオ¶
ボラティリティ¶
最大ドローダウン¶
トータルリターン¶
個別資産分析のまとめ¶
J-REITの選定方針
物流施設特化型（3471）は高い配当利回りと安定性を示しており、保有継続を推奨
オフィスビル中心（3234）は最も低いボラティリティと安定した収益基盤があり、保有継続を推奨
住宅・商業施設混合型（8984）は安定したパフォーマンスを示しており、保有継続を推奨
住宅特化型（3282）は相対的に低いパフォーマンスを示しており、売却を推奨
ポートフォリオ最適化の方向性
物流施設とオフィスビルを中心としたポートフォリオ構築
住宅特化型の比率を下げ、より安定した収益基盤を持つ銘柄へのシフト
配当利回りとリスク調整後リターンのバランスを重視
リスク管理の観点
ボラティリティの低い銘柄を中心に構成
最大ドローダウンの抑制を重視
ポートフォリオの多様性を維持しつつ、より安定した収益基盤を持つ銘柄への投資を検討